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米国の総合金融安定化対策一覧表 

    2008/09/21(日)
      
NIKKEI NETより
http://markets.nikkei.co.jp/features/12.aspx?site=MARKET&genre=000z3&id=MMMAy6000020092008
金融安定化に向けた米国の主な対策一覧

対象
内容
銀行向け実施FRB、金融市場に大量の資金供給

実施FRB、融資実行時の担保範囲の拡大

実施6カ国中央銀行によるドル資金供給

検討中FRB、金融機関への公定歩合貸出拡大

検討中公的資金を使った不良債権の買い取り機関新設

未定公的資金による資本注入
証券会社向け実施ベアー・スターンズ救済へFRB特別融資

検討中破たん処理制度の導入
保険会社向け実施AIGに緊急融資、国の管理下に
住宅後者向け実施住宅ローン担保証券(MBS)の買い取り拡大

実施2社の優先購入へ2000億ドル枠

未定2社のリストラ
個人投資家向け実施貯蓄型投信MMF保護へ政府基金最大500億ドル活用
株式市場向け実施SECが空売り規制

実施779金融機関に対する株空売りを10月2日まで禁止(1カ月延長も)

※9月20日現在
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MSCI指数 

    2008/05/31(土)
      
5月30日はMSCI指数の定期入れ替え日でした。
完全に失念しておりました・・・ダメですね。
今後のためにも記録しておきます。

・MSCI指数とは
世界中の投資のプロが指標とする株価指数です。
1. MSCI Inc.が算出する、世界的な株価指数の名称です。
2. MSCIインデックスには、先進国やエマージング国、各地域、各国別、産業別、業種別など、様々な指数があります。
3. MSCIインデックスは、パフォーマンス評価のベンチマークとして、世界の機関投資家に広く利用されています。
4. MSCIは、1969年から30年以上にわたり豊富なリサーチ・データベースをもとに各種データを提供しており、その対象は現在約50カ国に達しています。(平成18年12月末現在、出所:MSCI)

MSCI には、下記の各種インデックスがあります。
先進国・エマージング・マーケット別インデックス
・ MSCI World (先進国すべて23カ国)
・ MSCI Kokusai (日本を除くすべて22カ国)
・ MSCI Emerging Markets (エマージング・マーケット27カ国)

地域・国別インデックス(北米、欧州、太平洋、各国別インデックスなど
・ MSCI North America, MSCI Europe, MSCI Pacific Free, MSCI Japanなど

業種別インデックス(通信など)
・ MSCI Telecommunication など
モルガン・スタンレーサイトより

日本証券新聞記事より
MSCI入れ替え発表 (5月8日 9時00分更新)
 外国人買い要因に 「月末に買われる株」は…?!

日本時間7日早朝、MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)バーラから、MSCI指数の定期入れ替えが発表された。実施日は30日。相場への影響などが注目される。

米系を中心に、グローバル運用を行う海外運用機関の多くがベンチマーク(運用指標)としているのが、このMSCI指数。日本株を含む「ワールド指数」の連動運用資金が約800億ドル、「EAFE(北米を除く世界)指数」の連動資金は約4000億ドルとされ、このうち、日本株の保有ウエートは9兆円強に及ぶもようだ。

同指数は、四半期見直しの中でも5月がメーン。特に今回は、昨年11月に続いての、指数選定基準見直しの第2段階にも当たり、今月で新指数移行が完了となる。

日本株の構成ウエートはワールド、EAFEともに若干の上昇。今月末の入れ替えに伴う日本株売買について、大和総研では76億円の資金流入要因と試算している。全体相場に及ぼす影響は微々たるものだが、当該銘柄については、実施日に向けて、思惑売買を交えた荒っぽい展開も想定されるところだ。

今回発表された新規採用、除外銘柄は表の通り。このほか、昨年11月と2回に分けて採用される17銘柄、同様に除外となる43銘柄があり、さらに、FIF(外国人投資可能浮動株比率)の増加銘柄(三菱ケミカル、三菱UFJ、SBIなど)や、減少銘柄(あいおい損保)なども発表されている。

新規採用9銘柄は、「サプライズの少ない妥当な線」(クオンツアナリスト)とされるが、事前予想よりは数が多かったほか、銀行株が多い点も特徴。また、除外となる千代田化工建設は、先に、欧州系投資家の重視するFTSE指数のウエートが大幅増加した経緯も一部で話題を集めた。

なお、指数入れ替えに伴って想定される買い需要が、過去3カ月間の1日平均売買高の何日分に相当するかに換算した「買いインパクト」の大きい銘柄は、伊予銀行20・58日分、中国銀行16・49日分、東邦ガス14・21日分、丸一鋼管11・87日分、久光製薬11・67日分など(大和総研試算)。

今回発表の新規採用銘柄に限らず、単純に、指数構成ウエートが高まる銘柄の上位では、三菱UFJ、スズキ、中国電、日本興亜損保、三菱自、伊予銀、山口FG、KDDI、四国電、いすゞ、の順となっている。

一般的に、こうした“指数イベント”の場合、発表直後に思惑人気で買われ、目先人気一巡で売られた後、実施日1週間くらい前から再び動意を強めるパターンが多い。最近は、4月末の南海電鉄(TOPIX算入)急騰劇など指数採用絡みで人気付くケースも目立つ。MSCI新規採用銘柄にも、今月後半にかけて、大きなチャンスが訪れる可能性は十分ありそうだ。

MSCI指数入れ替え銘柄
[新規採用]新浮動株比率
伊予銀行83850.75
久光製薬45300.7
島津製作所77010.85
山口FG84180.8
東邦ガス95330.85
中国銀行83820.7
ディー・エヌ・エー24320.6
丸一鋼管54630.4
三菱UFJニコス85830.25
[除外]
フジクラ58030
青山商事82190
荏原製作所63610
太陽誘電69760
千代田化工建設63660
日本触媒41140
アーバンコーポ88680
日本ゼオン42050
松井証券86280
日立電線58120
※浮動株時価総額順

とまぁ、終わってしまってからじゃ遅いのですが
各銘柄の発表から今日までの値動きを追ってみるのもいいかもです。

参考:「虎年の獅子座」東京株式市場マーケット・コメントさま
    5月7日の記事

MSCIサイトより
MSCIスタンダードインデックスの入れ替え銘柄リスト
MSCI japan採用銘柄
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クレジット用語 

      
以下解説は友人より教えていただいたものの引用です。

【ABCP】
 資産担保コマーシャルペーパー(ABCP)とは、債権や不動産の資産を他の資産と区別して、特別目的会社(SPC)や信託などに移し、それから生じる収益(賃料収入やキャピタル・ゲインなど)を裏付けとした資産を担保に発行されるコマーシャルペーパー(CP)。  ちなみにCPとは、企業が公開市場で割引形式で発行する無担保の約束手形。短期資金の調達の為に発行される。
 CP(Commercial Paper)関連の情報はFedに。
 FRB Commercial Paper Rates and Outstandings

【LCDX】
 レバレッジド・バイアウト向けローン債権などで構成する指数
 LCDX|Markit

【ABX】
 ABX指数とは、サブプライムローン(信用度の低い人向け融資)担保証券のリスク指標になっている信用デリバティブ指数。担保証券のうち流動性の高い銘柄を集めてインデックスを構成している。債券発行時の格付けにより『AAA(トリプルA)』や『BBB(トりプルB)』などに分かれている。現在住宅ローン担保証券(RMBS)のリスク指標となっている。
 銘柄の07年1期というのは2006年7月半ば過ぎから07年1月半ばに発行されたものになり、もっとも新しい07年2期というのは07年1月半ばすぎから07年7月半ばまでに発行されたABS(資産担保証券)を参照している。100が基準となり、証券の価値が下がれば指数も低下する。
 ABX|Markit

【CMBX】
 CMBXとは、商業用不動産を担保とする資産担保証券のリスク指標。
 CMBX|Markit

【iTraxx Europe 及び iTraxx Japan】
 iTraxx Japanとは、日本国内のクレジット・デリバティブ市場の動向を示す代表的なCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)指数。
 iTraxx Japanの解説|Markit

【FF金利先物】
 FF金利先物とは、将来的にFRBがFF金利を引き上げるのか、据え置くのか、引き下げるのか、様々な投資家の見通しを反映した金利の予想指数。
 30 Day Federal Funds Futures|CBOT

   織込度合い計算方法はリッパーの資料が詳しく解説している。
 他には、債券相場から織込度合いを計算する方法がある。

【VIE】
 VIEとは、(Variable Interest Entities)の略。
 SPCがCP発行で調達した資金をCDOや地方債などに投資するもので、  サブプライム問題の中でクローズアップされたSIVもVIEの一種です。

【ARS】
 オークションレート証券(Auction Rate Securities:ARS)とは、地方債や社債、優先株などで構成され、数週間おきにオークション(入札)により金利や配当金を見直す借換債です。
 借換債とは、既に発行していた債券の償還資金を調達するために、新たな債券発行するものです。代表的なものとして、建設国債や赤字国債の償還に充てるための借換国債や、長期金利が低下してきた場合などに、企業が既に発行していた高利の債券をいったん繰上償還し、低利の債券を再び発行して金利負担を軽減するなどの目的で発行する借換債などがあります。
 現在アメリカでは、金融保証会社(モノライン)がサブプライム関連の保証業務で損失を抱えたことで借換債の保証履行への懸念が強まり、投資家が急減しています。

【CDO・CDS】
 CDOとは、社債や貸出債権(ローン)などから構成される資産を担保として発行される資産担保証券の一種で、証券化商品。担保とする商品が債券または債券類似商品の場合にはCBOと呼ばれるが、貸出債権の場合にはCLOと呼ばれる。CDOは、CBOあるいはCLOのいずれか、またはその双方を包含する商品のことをいう。
 CDS(クレジットデフォルトスワップ)とは、銀行と投資家との間に結ばれるデリバティブ契約で、企業が銀行に借りたお金を返すのが困難になったときに、投資家が銀行に対してその損失を肩代わりする信用保証のこと。

【LBO】
 LBOとは、「レバレッジド・バイアウト」といわれる企業買収手法のこと。レバレッジとは外部資金つまり負債のことで、外部資金を使うと少ない自己資金で大きな企業を買収(バイアウト)ができるので、この名があります。

【VIX】
 VIXとは、「ボラティリティ・インデックス」の略称で、アメリカのCBOE(シカゴ・オプション取引所)が、アメリカの主要株価指数の一つである「S&P500」を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表しているものです。このVIXは将来の投資家心理を示す数値として利用されており、「恐怖指数」という別名が付けられています。
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プライス・スキャンレンジ 

    2007/08/25(土)
      
来週27日引け後から225先物取引の証拠金が90万になります。
なぜ1.6倍もいきなり上昇したのか、
またいつまで続くのかが気になったので調べてみました。

◎証拠金の最低基準額(プライス・スキャンレンジ)の決まり方。
大証HPより
http://www.sakimono-op.jp/sakimono/index.php?mnf=1&mns=2&mnt=2&key_word=

?過去4週間と?過去24週間の『日経平均株価』の終値の前日比(上下の価格変動幅)をそれぞれ1営業日ごとに調べて変動幅の大きいものから??それぞれ順番に並べます。

(A)?のうち最も大きい変動幅を30の整数倍になるように切り上げます。
  
(B)?のうち2番目に大きい変動幅を出します。
  同じように30の整数倍になるように切り上げます。

(A)(B) のうち大きいほうの数字が採用され1000倍されます。

今回の場合過去24週ですと3月中旬までさかのぼりますが変動幅の一番大きかったのは8月17日の終値、前日比-884.81円でしたので30の整数倍に切り上げると900円となり1000倍して90万円になったわけです。

で、いつまで続くのかといいますと
過去4週間で一番動いた日と過去24週間で2番目に動いた日を比べて
大きい方を採用するということは
少なくともあと4週間は90万円以上が続くということになります。

さすがに変動幅884.81はそう簡単には更新されないと思いますので
90万円以上になることはないと思いますが(^^;)
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再開します♪ 

    2007/06/11(月)
      
調子の悪いノートPCはまだ修理中なんですが
この際とばかりに1台デスクトップを購入しちゃいました~。

割と早く復帰できてよかったです♪

日経225 17834円(+55円 +0.31%)
東証1部出来高 20億7669万株
225先物 17840円(+50円)
TOPIX 1761.15(+4.99)


陰線ですが高値と安値は切り上げてきていますね。
SQを通過したあと大口さんはどう動かしてくるのか、
NYの先週末の戻りは一時的なものなのかどうなのか。

NY市場の下落は利下げ観測が後退し利上げの可能性も意識されたところに長期金利が上昇したことが大きな要因とされています。

金利上昇が落ち着けば買われたことから一時的なものかなぁと思っていますが
グリーンスパン氏の講演があったり、これから発表される経済指標にも注意しておいた方がいいですよね。

って、当り前のことですか(^^;)

【本日の先物手口6月11日】



証券会社名225 SELL 225 BUY 225 NET
オリックス 012121212
リーマンB 011501150
JPモルガン 011181118
クレディスイス 24083047639
UBS 26973299602
Bパリバ 32533826573
岡三 43524791439
メリルリンチ 18302211381
松井 36554023368
藍澤 35683809241
モルガンS 3063313774
CALYON 4934497541
楽天 2768280739
カブドットコム 2936297236
安藤 18251801-24
ひまわり 14651435-30
ソシエテ 60085884-124
トレイダーズ 40253876-149
大和SM 30442882-162
ゴールドマン 19041263-641
HSBC 17930-1793
野村 18800-1880
ドイツ 24010-2401
時々上位に顔を出すHSBCとは香港上海銀行のことです。
ニュースでもよく中国の株バブルについて報道されていますし
中国に流れていた資金がどこかに流れていきつつあるのかもしれませんね。

【ピボットグラフ】(クリックで拡大)
6月12日ピボットグラフ

HBOP18050
S218000
S117920
P17870
B117790
B217740
LBOP17660
【本日のマーケットプロファイル】
17950 AB
17940 >AB
17930 ABCD
17920 ABCD
17910 ABCD
17900 BCDE *
17890 CDE
17880 CEH
17870 EFGH
17860 EFGHI
17850 EFGHI
17840 EFGHI<●
17830 EFGI *
17820 E
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追証について 

    2007/04/23(月)
      
私は信用取引をしていないので追証には縁がなかったんですが
新興がずるずると下げ続けると追証のしくみについてもっとしっかり理解しておかなければと思い調べてみました。

自分の美貌録・・・ではなく備忘録ですw

・追証が発生すると大方の証券会社では翌々営業日の午前中に入金しなければなりません。

・追証が発生するとその後株価が戻っても追証の解消にはなりません。

・入金が確認できなければ追証発生日から4営業日目に強制決済になります。

・追証が発生してから現物株を売っても現物株の決済は約定日を含め4営業日なので追証期日に間に合いません。
つまり追証が発生すれば現金を入金しない限り強制決済されてしまいます。



新興市場の指数は下げ続けています。

今日225が大きく上げても新興市場が上げなかった理由はこの辺りにもありそうですね。
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確定申告 

    2007/03/09(金)
      
確定申告してきました~♪
自宅のPCで提出書類は作成していたので渡すだけでした。
駐車場待ちの方が時間かかりましたヨ

この書類作成なんですが
始めは国税庁のHPから書式をダウンロードしてきて手書きしようとしたんですよぉ。。。
そしたら
「え”!どこに書けばいいんじゃろぉ・・・???」ですわ
記入例を見たり書き方のサイトを探して参考にしたりしたんですけど
イマイチわかりません。。。

マイナス表記に『△』を使うのか、『-』を使うのかも解らず
あーでもない、こーでもないって悩んでいたんですが
国税庁のサイトにある「平成18年分 確定申告書等作成コーナー」で記入する方法をやってみたら
あ~ら簡単
証券会社から送られてきた「年間取引報告書」の内容をインプットするだけで
ちゃっちゃっちゃ~とできました


私は「特定口座 源泉徴収あり」なので本来ならば確定申告の必要は無いんですが
昨年は株で損失を出しちゃったので「損失の繰越」をしてきました。
また3つの証券会社の口座を使っていて
1つの証券会社だけプラスだったので税金が引かれていたんですが
全体ではマイナスだったので申告することによってその引かれていた税金も還付されます。

【書類の作成方法】
国税庁のHPから確定申告書等作成コーナーを選択
開いたページの確定申告書等作成コーナーを選択
するとこちらにきます→「平成18年分 確定申告書等作成コーナー
所得税の確定申告書を選択
株式の譲渡所得ですので「分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表)」を選択
専業主婦ですので白色申告を選択して
後は順番に証券会社から送られてきた「年間取引報告書」の内容をインプットしていけばOKです♪
最後に印刷して捺印すればハイできあがりo(*^▽^*)o

専業主婦の方で確定申告をした方がいいのかどうかはこちらを参考にしてみてください。
特定口座の源泉徴収ありとなし
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