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 2007年08月 

プライス・スキャンレンジ 

    2007/08/25(土)
      
来週27日引け後から225先物取引の証拠金が90万になります。
なぜ1.6倍もいきなり上昇したのか、
またいつまで続くのかが気になったので調べてみました。

◎証拠金の最低基準額(プライス・スキャンレンジ)の決まり方。
大証HPより
http://www.sakimono-op.jp/sakimono/index.php?mnf=1&mns=2&mnt=2&key_word=

?過去4週間と?過去24週間の『日経平均株価』の終値の前日比(上下の価格変動幅)をそれぞれ1営業日ごとに調べて変動幅の大きいものから??それぞれ順番に並べます。

(A)?のうち最も大きい変動幅を30の整数倍になるように切り上げます。
  
(B)?のうち2番目に大きい変動幅を出します。
  同じように30の整数倍になるように切り上げます。

(A)(B) のうち大きいほうの数字が採用され1000倍されます。

今回の場合過去24週ですと3月中旬までさかのぼりますが変動幅の一番大きかったのは8月17日の終値、前日比-884.81円でしたので30の整数倍に切り上げると900円となり1000倍して90万円になったわけです。

で、いつまで続くのかといいますと
過去4週間で一番動いた日と過去24週間で2番目に動いた日を比べて
大きい方を採用するということは
少なくともあと4週間は90万円以上が続くということになります。

さすがに変動幅884.81はそう簡単には更新されないと思いますので
90万円以上になることはないと思いますが(^^;)
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