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MSCI指数 

    2008/05/31(土)
      
5月30日はMSCI指数の定期入れ替え日でした。
完全に失念しておりました・・・ダメですね。
今後のためにも記録しておきます。

・MSCI指数とは
世界中の投資のプロが指標とする株価指数です。
1. MSCI Inc.が算出する、世界的な株価指数の名称です。
2. MSCIインデックスには、先進国やエマージング国、各地域、各国別、産業別、業種別など、様々な指数があります。
3. MSCIインデックスは、パフォーマンス評価のベンチマークとして、世界の機関投資家に広く利用されています。
4. MSCIは、1969年から30年以上にわたり豊富なリサーチ・データベースをもとに各種データを提供しており、その対象は現在約50カ国に達しています。(平成18年12月末現在、出所:MSCI)

MSCI には、下記の各種インデックスがあります。
先進国・エマージング・マーケット別インデックス
・ MSCI World (先進国すべて23カ国)
・ MSCI Kokusai (日本を除くすべて22カ国)
・ MSCI Emerging Markets (エマージング・マーケット27カ国)

地域・国別インデックス(北米、欧州、太平洋、各国別インデックスなど
・ MSCI North America, MSCI Europe, MSCI Pacific Free, MSCI Japanなど

業種別インデックス(通信など)
・ MSCI Telecommunication など
モルガン・スタンレーサイトより

日本証券新聞記事より
MSCI入れ替え発表 (5月8日 9時00分更新)
 外国人買い要因に 「月末に買われる株」は…?!

日本時間7日早朝、MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)バーラから、MSCI指数の定期入れ替えが発表された。実施日は30日。相場への影響などが注目される。

米系を中心に、グローバル運用を行う海外運用機関の多くがベンチマーク(運用指標)としているのが、このMSCI指数。日本株を含む「ワールド指数」の連動運用資金が約800億ドル、「EAFE(北米を除く世界)指数」の連動資金は約4000億ドルとされ、このうち、日本株の保有ウエートは9兆円強に及ぶもようだ。

同指数は、四半期見直しの中でも5月がメーン。特に今回は、昨年11月に続いての、指数選定基準見直しの第2段階にも当たり、今月で新指数移行が完了となる。

日本株の構成ウエートはワールド、EAFEともに若干の上昇。今月末の入れ替えに伴う日本株売買について、大和総研では76億円の資金流入要因と試算している。全体相場に及ぼす影響は微々たるものだが、当該銘柄については、実施日に向けて、思惑売買を交えた荒っぽい展開も想定されるところだ。

今回発表された新規採用、除外銘柄は表の通り。このほか、昨年11月と2回に分けて採用される17銘柄、同様に除外となる43銘柄があり、さらに、FIF(外国人投資可能浮動株比率)の増加銘柄(三菱ケミカル、三菱UFJ、SBIなど)や、減少銘柄(あいおい損保)なども発表されている。

新規採用9銘柄は、「サプライズの少ない妥当な線」(クオンツアナリスト)とされるが、事前予想よりは数が多かったほか、銀行株が多い点も特徴。また、除外となる千代田化工建設は、先に、欧州系投資家の重視するFTSE指数のウエートが大幅増加した経緯も一部で話題を集めた。

なお、指数入れ替えに伴って想定される買い需要が、過去3カ月間の1日平均売買高の何日分に相当するかに換算した「買いインパクト」の大きい銘柄は、伊予銀行20・58日分、中国銀行16・49日分、東邦ガス14・21日分、丸一鋼管11・87日分、久光製薬11・67日分など(大和総研試算)。

今回発表の新規採用銘柄に限らず、単純に、指数構成ウエートが高まる銘柄の上位では、三菱UFJ、スズキ、中国電、日本興亜損保、三菱自、伊予銀、山口FG、KDDI、四国電、いすゞ、の順となっている。

一般的に、こうした“指数イベント”の場合、発表直後に思惑人気で買われ、目先人気一巡で売られた後、実施日1週間くらい前から再び動意を強めるパターンが多い。最近は、4月末の南海電鉄(TOPIX算入)急騰劇など指数採用絡みで人気付くケースも目立つ。MSCI新規採用銘柄にも、今月後半にかけて、大きなチャンスが訪れる可能性は十分ありそうだ。

MSCI指数入れ替え銘柄
[新規採用]新浮動株比率
伊予銀行83850.75
久光製薬45300.7
島津製作所77010.85
山口FG84180.8
東邦ガス95330.85
中国銀行83820.7
ディー・エヌ・エー24320.6
丸一鋼管54630.4
三菱UFJニコス85830.25
[除外]
フジクラ58030
青山商事82190
荏原製作所63610
太陽誘電69760
千代田化工建設63660
日本触媒41140
アーバンコーポ88680
日本ゼオン42050
松井証券86280
日立電線58120
※浮動株時価総額順

とまぁ、終わってしまってからじゃ遅いのですが
各銘柄の発表から今日までの値動きを追ってみるのもいいかもです。

参考:「虎年の獅子座」東京株式市場マーケット・コメントさま
    5月7日の記事

MSCIサイトより
MSCIスタンダードインデックスの入れ替え銘柄リスト
MSCI japan採用銘柄
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